久しぶりの投稿になります。

前回の投稿がたしか1月末だったと思うのでおよそ３ヶ月くらい更新が途絶えていました。

その間のんびり過ごしていたわけではなく色々と大きなトピックありました。

今回はその色々あるトピックの中で、これまで続けていた自動売買システム開発についての記事を書こうと思います。

タイトルにもありますがこれまで自動売買システムを作ってはうまくいかずにロジック見直しを繰り返していました。

だけどようやくなんとか使えそうな「Higgs GF AUDJPY」という自動売買システムが作れたので公開する事にしました。

Higgs GF AUDJPY

名前の由来ですが、素粒子のヒッグス素粒子からとってます。

元は開発コードネームとしていたのですが、それをそのままEA名として採用しました。

GFは後述のGemForexの頭文字、AUDJPYはこのEAの対象通貨になります。

このEAはいくつか種類があって低スプレッド対応の無印版「Higgs AUDJPY」、高スプレッド対応の「Higgs HS AUDJPY」、そして今回ご紹介するGemForex版の「Higgs GF AUDJPY」の3種類のEAになります。

特徴

ナンピンしないスキャルピングスタイル

エントリして素早く5ピピ程抜いていくスキャルピングスタイルです。だいたいエントリから数時間以内に決済する事がほとんどです。また逆行してもナンピンせずにポジションはその日の内に決済するようになっていて持ち越さないので安心です。

高勝率＆低ドローダウン

後述のバックテストにあるように2015年からの6年間で勝率92%で最大ドローダウン0.17%とかなりリスクを抑えたトレードを行います。
ただし、ペイオフレシオは0.14とかなり低くなっているので所謂コツコツドカンなトレードをしてしまいます。それを高い勝率でカバーしているので結果的に右肩上がりの資産増加で運用する事ができています。

トレード頻度

トレード頻度はバックテストの結果から換算すると２日に１回のペースでエントリします。
また１日のエントリ回数はロングとショートそれぞれ１回づつの最大２回までとなっています。これはエントリポジションを厳選してトレード過多によるリスクをなるべく抑えるためです。

パラメータは必要最小限

細かい調整が不要なEAです。単純に取引量のみ調整すれば後はEAにすべておまかせでOKです。

トレンドに反応

トレンドに反応してエントリするロジックになっています。なので逆に言えばレンジ相場だとなかなか動かない傾向にあります。

バックテスト

GemForex

現在GemForexにて無料公開中です。

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最後に

現在はAUDJPYのみですが他の通貨ペアでも公開予定で準備を進めています。

このEA以外にも色々とアイデアがあってノートに書き溜めたりしているんですが、それらも精力的に開発を進めて公開できるようになればなと思います。