BOシグナル検証の記事になります。
先日コロナショックによる特別対策給付金が振り込まれていました。
5月中旬にオンライン申請をしてわずか2週間足らずでの振り込みだったので予想以上の速さにびっくりしました。
他の人は5月初旬にオンライン申請したのにまだ振り込まれていなかったりようやく申請書が届いたとか聞くので地域によって対応の違いがかなり大きいなと思いました。
自分は振り込まれたのを確認してから早速自動売買専用のミニPCをアマゾンでポチりました。
現在使っているスティックPCを比べてスペックはかなり上がったはずなのでミニPCを使っての稼動が楽しみです。
Gliath(ゴリアテ)
フォワードテスト
※勝率53%が損益分岐点
今週の結果
| 勝率 | 勝敗 | |
|---|---|---|
| 15分判定 | 48% | 41-45 |
| 1時間判定 | 37% | 7-12 |
| 合計 | 46% | 48-57 |
今週はかなり負け越してしまいました。運用に一抹の不安を残す結果ですね。
ただし週ベースでは負け越しもありえるとは思うので全体的な結果から判断していきましょう。
通貨ペア別
| トータル | 勝率 | 勝敗 |
|---|---|---|
| AUDJPY | 48% | 12-13 |
| AUDNZD | 43% | 17-23 |
| AUDUSD | 44% | 11-14 |
| CADJPY | 55% | 22-18 |
| CHFJPY | 65% | 13-7 |
| EURAUD | 79% | 19-5 |
| EURGBP | 50% | 7-7 |
| EURJPY | 63% | 17-10 |
| EURUSD | 54% | 14-12 |
| GBPJPY | 45% | 14-17 |
| GBPUSD | 50% | 19-19 |
| NZDUSD | 55% | 12-10 |
| USDCAD | 53% | 23-20 |
| USDCHF | 60% | 15-10 |
| USDJPY | 55% | 33-27 |
| 合計 | 54% | 248-212 |
およそ1ヶ月と1週間分の結果となります。ある程度明暗が別れましたね。
EURAUDを除く豪ドルの通貨ペアは全滅、ポンド絡みも低調な結果といったところでしょうか。
この結果を受けて損益分岐点の53%に満たない
「AUDJPY・AUDNZD・AUDUSD・EURGBP・GBPJPY・GBPUSD」
は稼動を見送ることにしました。
この通貨ペア以外でフォワードテスト最終段階に進みたいと思います。
フォワードテスト（考察）
ここからは先程の稼動させない6通貨ペアを覗いた結果から他に条件をつけるべきかどうかの考察を行っていきます。
勝率別
※分析データに基づいて過去勝率60%以上になった時間帯だけシグナルを発生させるロジックを採用しています
| 15分判定 | 勝率 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 60%台 | 56% | 113-88 |
| 70%以上 | 72% | 23-9 |
| 1時間判定 | 勝率 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 60%台 | 55% | 18-15 |
| 70%以上 | 67% | 14-7 |
| トータル | 勝率 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 60%台 | 56% | 168-119 |
| 70%以上 | 70% | 37-16 |
勝率別を見てみるとどの条件もかなり想定通りの勝率になっていますね。
前回までは1時間判定の60%台は損益分岐点を下回っていましたが現在は上回っています。
ここでは特に何かしらの対策は必要ないと判断しました。
曜日別
| トータル | 勝率 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 月曜日 | 47% | 14-16 |
| 火曜日 | 63% | 32-19 |
| 水曜日 | 65% | 43-23 |
| 木曜日 | 45% | 25-30 |
| 金曜日 | 64% | 39-22 |
| 土曜日 | 61% | 11-7 |
曜日別では前回までは「月曜日・火曜日」の勝率が低かったのですが、稼動させない事にした低調な6通貨ペアを除外した結果、月曜日は相変わらず低調ですが火曜日が大幅な回復を見せています。そして木曜日が若干勝率が低下して損益分岐点を割り込んでしまった事がわかりました。
この結果
・月曜日はどの通貨ペアも低調である
・火曜日は低調な6通貨ペアが足を引っ張っていた
・木曜日は低調な6通貨ペアが少し頑張っていた
だったと考えています。
月曜日と木曜日に各通貨ペアでの勝率の傾向があるのかどうか調べてみたのですがあまりはっきりとした傾向が見えなかったので曜日別でも特別条件は設けずにこのまま進めたいと思います。
次週の展望
2週間の最終テスト実施
現状ではこのままいけば特に何かしらのロジックやパラメータの調整は必要なく単純に稼働させる通貨ペアを厳選して運用する事になりそうです。
最終段階として厳選した通貨ペアである程度想定した勝率が出せるのであればそのまま実運用に切り替えたいと思っていますがその判断する期間としては2週間を想定しています。
もしかしたらこの2週間の結果を踏まえて若干の調整が入るかも知れませんし、最悪実運用せずにゴリアテの開発と運用を中断するといった事も考えられます。
とにかくこの２週間でなんとか結果を出してほしいです。