久しぶりのBOシグナル検証の記事になります。
前回4.12に投稿した
「【BOシグナル検証Take2】フォワードテスト開始します」
で更新が途絶えてました。
その間なにもしていなかったわけではなく頑張って開発を進めていました。
今回はざっくりとその流れと現状を書いていきます。
Gliath(ゴリアテ)
前回までのあらすじ
4.13〜17までのフォワードテストは大撃沈
この時のテスト結果は勝率40%台前半となり予想を大きく下回る結果となりました。シグナル回数は100回出ていて想定以上の回数だったんですけどね。
勝率に関しては最低でも53%以上ないと話になりません。まして40%台は論外なのでこのままでは使えないなと思ったのと、その状況でそのままフォワードテストしても意味がないなということでこのタイミングでテストを一時中断しました。
再度ロジックの調整
幸いにもシグナル回数は予想を大きく上回っていたのである程度条件の絞り込みを行うロジックを組めば勝率は上がるかなと思って調整していました。
ロジックを再調整したらバックテストでどの通貨ペアも調整前のものと比べて5%前後はあがったので次こそはいけるんじゃないかなと思いました。
その代わりにシグナル発生回数は調整前と比べて半減しましたが、元々調整前であれば1週間に100回以上でていたのとシグナル発生回数は20回以上あれば十分なのでとくにシグナル回数減はそれほど問題ではないですね。
4.27からテスト仕切り直し
最初のフォワードテストから2週間ほどのタイムロスが発生してまい、目標にしていた5月からの実運用は間に合わない状況となりましたが使えないシグナルに頭を悩ませるよりは時間を遅らせてでもしっかりとしたシグナルを作るほうが良いのでまあしょうがないかなと、、
そしてGWを挟んだBOシグナルのフォワードテストを行いました。一応予定では5月いっぱいまではこのままフォワードテストを行おうかなと思っています。ただしその間に思わしくない結果になればまたイチから開発の見直しになりますが、、、それだけは避けたいです。
今週までの状況
フォワードテストの結果
※勝率53%が損益分岐点
| 15分判定 | 勝率 | 勝敗 |
|---|---|---|
| AUDJPY | 44% | 4-5 |
| AUDNZD | 58% | 7-5 |
| AUDUSD | 50% | 2-2 |
| CADJPY | 55% | 6-5 |
| CHFJPY | 71% | 5-2 |
| EURAUD | 71% | 5-2 |
| EURGBP | 43% | 3-4 |
| EURJPY | 86% | 6-1 |
| EURUSD | 86% | 6-1 |
| GBPJPY | 67% | 4-2 |
| GBPUSD | 40% | 6-9 |
| NZDUSD | 33% | 2-4 |
| USDCAD | 75% | 6-2 |
| USDCHF | 67% | 4-2 |
| USDJPY | 36% | 8-14 |
| 合計 | 55% | 74-60 |
| 1時間判定 | 勝率 | 勝敗 |
|---|---|---|
| AUDJPY | 100% | 1-0 |
| AUDNZD | – | – |
| AUDUSD | 100% | 2-0 |
| CADJPY | 83% | 5-1 |
| CHFJPY | 100% | 1-0 |
| EURAUD | 100% | 1-0 |
| EURGBP | – | – |
| EURJPY | 0% | 0-1 |
| EURUSD | 100% | 1-0 |
| GBPJPY | 33% | 1-2 |
| GBPUSD | 33% | 1-2 |
| NZDUSD | 75% | 3-1 |
| USDCAD | 100% | 1-0 |
| USDCHF | 67% | 2-1 |
| USDJPY | 50% | 2-2 |
| 合計 | 68% | 21-10 |
| トータル | 勝率 | 勝敗 |
|---|---|---|
| AUDJPY | 50% | 5-5 |
| AUDNZD | 58% | 7-5 |
| AUDUSD | 67% | 4-2 |
| CADJPY | 65% | 11-6 |
| CHFJPY | 75% | 6-2 |
| EURAUD | 75% | 6-2 |
| EURGBP | 43% | 3-4 |
| EURJPY | 75% | 6-2 |
| EURUSD | 88% | 7-1 |
| GBPJPY | 56% | 5-4 |
| GBPUSD | 39% | 7-11 |
| NZDUSD | 50% | 5-5 |
| USDCAD | 78% | 7-2 |
| USDCHF | 67% | 6-3 |
| USDJPY | 38% | 10-16 |
| 合計 | 58% | 95-70 |
シグナルの結果としては及第点
シグナルの結果としては58%と今のところ及第点です。シグナル発生回数も2週間で165回と予想を大きく上回る発生回数となりました。
判定時間別でみると15分判定では55%とちょっと心許ない結果ですが、1時間判定は68%と十分な結果となっています。
課題はやっぱり15分判定シグナルかな〜。どうしてもシグナル回数が多くなるので無駄なシグナルも多そうな気がします。なので15分判定はもう少し条件を厳しくして勝率を上げるように対策してみても良いかも。
ドル円が思ったより悪い
通貨ペア別にみても明暗がはっきりしています。特にドル円の勝率38%は予想外でした。基本的に何かしらのシグナルやロジックを考える時に裁量トレードで取り扱っているドル円をベースに考えて進めているのでドル円はそこまで悪くならないだろうと思っていました。
フォワードテストを通して勝率が改善されないようなら運用対象の通貨ペアから外すかも知れません。
勝率別から見ると
| 15分判定 | 勝率 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 60%台 | 54% | 60-52 |
| 70%以上 | 66% | 14-8 |
| 1時間判定 | 勝率 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 60%台 | 67% | 12-6 |
| 70%以上 | 69% | 9-4 |
| トータル判定 | 勝率 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 60%台 | 55% | 72-58 |
| 70%以上 | 66% | 23-12 |
15分判定の60%台をどうするか
今回のロジックは過去1年間のバックテストで収集したデータから時間別に勝率を割り出して60%以上の勝率を出した時間帯のみシグナル発生させるようにしています。
この結果から15分判定の60%台がすこぶる勝率が悪いのがわかります。そしてシグナル回数も他と比べてかなり多い回数となっています。
このことからシグナル発生回数が多くなればなるほど50%に近づいているのではと推測しています。
なので今後継続したフォワードテストの結果も踏まえてになってきますが、この15分判定の60%台のシグナルをどのような扱うかで勝率が大きく変わってくるかなと思います。
次週の展望
このままフォワードテストは継続
だいぶ実運用に近づいてきています。5月は引き続きテストと分析を進めてより確実に安定的に収入が増えるシグナルにしていきたいと考えています。
4月分のデータ更新
今回のロジックは1ヶ月ごとにデータを更新していきそのデータをもとに勝率の高いシグナルを出すような仕組みになっていてこれまでは3月分までのデータを使っていましたが、次週からは4月分のデータを追加して5月のフォワードテストの動向を見ていこうと思います。
課題は更新がめんどくさい
ただ、課題としては毎回1日がかりでデータ更新をする必要があり毎月やるにななかなか作業の負担が大きいです。
このあたりを自動化できるような仕組みを考えてより使いやすいシグナルにしたいなと思っていますが、そろそろ自動売買も作っていきたいのもあるのでどうするか悩みますねー。
とりあえず5月いっぱいはこのバイナリオプションシグナルを実運用できるようにする事に注力してきます。