【BOシグナル検証Take2】ゴリアテの開発でリファクタリングが捗った

2020年7週目のフォワードテストの結果報告です。

これまでずっと忙しかった仕事もようやくゴールが見えてきました。ずっと帰るのも遅かったので来週以降は残業せずにさっさと帰りたいです。

そして去年の秋頃に大きく負けてからしばらくお休みしていた自動売買ですがいよいよ来週再開します。今週Gem100%ボーナスを待っていてボーナス発生した朝に早速入金しました。本当は3月から再開でも良かったかなと思ったのですが慣らしで2週間くらいは低ロットで稼働させてみます。

後はいつ裁量トレードも再開するかですがこれもできれば3月までの復帰を目論んでます。

フォワードテストの結果

今週
回数 7回
勝敗 4勝3敗
勝率 57%
シグナル回数少なめ

今週はシグナル回数は少なかったです。勝率もそうですが発生回数も結構週によって大きな波がありますね。ボラリティを使ったシグナルなので今週はどの通貨ペアもおとなしい動きをしていたんだなーと思いました。

合計
回数 68回
勝敗 35勝33敗
勝率 52%
勝率は徐々に上昇

前回から勝率が1%上昇しました。徐々に勝率は上がっていますが、まだ損益分岐点でいえば損失状態の勝率になっています。

判定時間別
15分判定:回数 28回
15分判定:勝敗 12勝16敗
15分判定:勝率 43%
1時間判定:回数 40回
1時間判定:勝敗 23勝17敗
1時間判定:勝率 58%

判定時間別では今週は15分判定が先週に続き勝率が上昇、1時間判定ではついに60%を切ってしまいました。トータルで勝率が上がっているとは言うもののやっぱり1時間判定が徐々に下がってきているのが気になります。1時間判定シグナルは使えるかなと思っていましたがここにきて怪しいかもと思うようになっています。

通貨ペア別
AUD/JPY 3勝3敗
AUD/NZD
AUD/USD 1勝0敗
CAD/JPY 1勝3敗
CHF/JPY 2勝2敗
EUR/AUD
EUR/GBP 2勝5敗
EUR/JPY 7勝1敗
EUR/USD 1勝0敗
GBP/AUD 1勝1敗
GBP/JPY 3勝2敗
GBP/USD 6勝4敗
NZD/JPY 3勝3敗
NZD/USD 1勝0敗
USD/CAD 1勝1敗
USD/CHF 1勝5敗
USD/JPY 2勝3敗
NZD/USDがようやくシグナル発生

先週までに一度も動いていなかった「AUD/NZD」「EUR/AUD」「NZD/USD」のうちようやく「NZD/USD」がシグナル発生してくれました。あと残り2通貨ペアですね。残り2週間でシグナル発生するのでしょうか、、

次週の展望

開発コード:Aries(アリエス)
1時間判定もやっぱり使えないのか

期待していた1時間判定も勝率を徐々に落としてきていて運用するには厳しいのかも。2月までの稼働で60%以上ないとやっぱり使えないと判断するしかないです。

開発コード:Gliath(ゴリアテ)
リファクタリングが捗る

現在ロジックの組み込み中なんですが、コードを書きやすくしたいと思って処理のクラス化やライブラリ化などのリファクタリングをやっていたのでロジック作り込み的には進んでいませんがかなり追加や変更がしやすいコードになりました。

次週にはバックテストを実施

今週末からはロジックの作り込みを行って次週中にはバックテストが実施できる見込みです。

長期間の安定した勝率を出す難しさ

長期間のバックテストを通してみていつも思うのは「どんなロジックを組んでも長期運用では勝率が50%に収束される」事なんですよね。年単位でみれば勝率が高い年とそうでない年がはっきりしているのですがトータルやっぱり50%くらいかーってなっちゃいます。

開発していてこの状況が続くようなら運用を含めった考え方を根本から変えて「短期運用&都度ロジック調整」を行えるような開発コンセプトにシフトした方が良いのかも知れません。

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