【BOシグナル検証Take2】2月もフォワードテスト継続しようと思います

2020年第5週目のフォワードテストの結果報告です。

毎年恒例でやっている事なんですが2月からダイエットを始めました。始めは必ず2日間の断食から入るのですがダイエットの中でこれが一番キツイんですよね。2日間食べ物は一切取らずひたすら水か炭酸水で空腹をごまかすんですが2日目はもう頭が回らずフラフラになってしまいます。

だけど、この2日間を耐えれたらその後のダイエットはそれほど無理をしなくても痩せれるんです。為替も仕事もそうなのですが最初にキツイ事を乗り切れば後が楽なんだとこのダイエットをやるたびに実感しています。

フォワードテストの結果

今週
回数 11回
勝敗 5勝6敗
勝率 46%
やはり微妙な結果になりました

シグナル発生回数と結果ともに微妙な結果ですね。11回はやっぱり足りないですし、勝率は50%を切ってしまいました。

合計
回数 45回
勝敗 22勝23敗
勝率 49%
1ヶ月のテストで50%を下回る

結果として1ヶ月で勝率49%となりました。正直この結果を受けてこのBOシグナルは運用できないのですが判定時間別での勝率では少し気になる結果になりました。

判定時間別
15分判定:回数 20回
15分判定:勝敗 6勝14敗
15分判定:勝率 30%
1時間判定:回数 25回
1時間判定:勝敗 16勝9敗
1時間判定:勝率 64%

判定時間別ではまず15分判定でのBOシグナル結果が勝率30%となっていて使い物になりません。このBOシグナルはボラリティに着目したロジックなんですが短い時間足にはやはり不向きなのかも知れませんね。

1時間判定はというと1ヶ月でシグナル回数25回と少し物足りなさはあるものの勝率64%とかなり期待が持てるものでした。トータルで見れば使い物にならないBOシグナルなのかも知れませんが1時間判定だけを見ればまだ可能性があるのかも知れません。

通貨ペア別
AUD/JPY 3勝1敗
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/JPY 0勝2敗
CHF/JPY 2勝0敗
EUR/AUD
EUR/GBP 1勝4敗
EUR/JPY 5勝1敗
EUR/USD 1勝0敗
GBP/AUD 1勝1敗
GBP/JPY 1勝2敗
GBP/USD 4勝1敗
NZD/JPY 2勝3敗
NZD/USD
USD/CAD 0勝1敗
USD/CHF 1勝4敗
USD/JPY 1勝3敗
徐々に傾向が出始めてるけれど

回数を重ねるたびに通貨ペア別でも勝ち負けの傾向が出始めてます。調子の良いものと悪いものの通貨ペアを見極めれればより勝率は確保できそうなのですが、やっぱりまだ想定したシグナル回数からははるかに足りない為にこの勝率を参考に運用をするまでにはいたらないかなー。

次週の展望

開発コード:Aries(アリエス)
2月も継続してみよう

1時間判定の結果が少し期待がもてるものだったので2月もそのまま継続してみる事にしました。2月も同じくらいの水準で勝率がでそうなら一度仮で運用してみても良いかなと考えています。15分判定も継続してテストは実施しますが1月の勝率30%を考えたらまず運用することはないです。

開発コード:Gliath(ゴリアテ)
あと少しでバックテスト

ロジックの作り込みもだいぶ進んで90%くらいの進捗率となっています。次週中に作り上げて次の土日でバックテストといった流れでしょう。

これまでの開発ではmq4ファイルに全てのコードを書き込んでいたんですが、今後の自動売買やBOシグナルの開発い備えて共通して使えそうなものはmqhにライブラリ化して使えるように設計しました。

ゴリアテに書き込んだソースコードの量が大幅に減って格段に見やすくなりました。

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