ふと気がつくともう今年も残すところ1週間となりました。去年会社が倒産して年末年始は次の仕事先の為の引っ越しで割と忙しく動いていましたが今回の年末年始は仕事で忙しくというか慌ただしくなりそうです。一応年末年始休みはしっかりと丸々9日間休めますが自分が主体となって動かしている開発プロジェクトがギリギリのスケジュールで動いているので年末年始も気が気じゃなくメンタルをしっかりリフレッシュできるかどうか不安だったりします。
今年の色々な振り返りは次回やるとして今回は前回の記事を1週間飛ばしてしまったので2週間分をさらっと書いていこうと思います。
前回までの動き
12月9日〜13日までは動作テスト
この週はずっと動作テストしていました。週の前半はなかなかシグナルが来ないな〜と思っていたらパラメータ調整ミスでほぼシグナルが来ないような設定になってしまっていました。水曜日あたりに調整しなおして動かしてみたところシグナルはしっかりと出るようになりました。なので動作的にはとりあえずは問題ないのかなと判断しました。
14日からはずっとパラメータ調整
週末でパラメータの最終調整して16日からフォワードテストしたかったのですがどうしてもパラメータに納得がいかなかったので1週間かけて再度調整しなおしてバックテストも実施し直しました。
次にシグナル15分判定と1時間判定のバックテストの結果を見ていこうと思います。
15分判定バックテスト結果
| シグナル回数 | 勝率 | |
|---|---|---|
| AUD/JPY | 428 | 62% |
| AUD/NZD | 455 | 63% |
| AUD/USD | 276 | 63% |
| CAD/JPY | 647 | 61% |
| CHF/JPY | 758 | 60% |
| EUR/AUD | 526 | 60% |
| EUR/GBP | 464 | 63% |
| EUR/JPY | 561 | 61% |
| EUR/USD | 516 | 61% |
| GBP/AUD | 451 | 61% |
| GBP/JPY | 448 | 61% |
| GBP/USD | 209 | 63% |
| NZD/JPY | 553 | 62% |
| NZD/USD | 484 | 65% |
| USD/CAD | 422 | 61% |
| USD/CHF | 362 | 62% |
| USD/JPY | 760 | 63% |
バックテスト期間は2012年1月3日から2019年9月31日までとなっています。ただしUSD/CADだけは2012年1月3日〜2017年12月31日となっています。なぜかUSD/CADのバックテストを行おうとするとヒストリカルデータのサイズがめちゃ大きくなってスティックPCのHDD容量では足りなくなってバックテストが実施できなくなるのです。
17通貨ペア合計では8320回のシグナルが出ていて平均すると489回のシグナル回数です。1日あたり0.25回のシグナル発生回数なので4日に1回シグナルが出る計算になります。
うーん、、どうだろ。中々に微妙な回数かも。勝率はどれも60%前半で一応最低ラインはクリアしてるかなと思います。欲を言えば70%近くまで上げたいところですが、、ただ勝率を上げるとシグナル回数が大きく下がってしまうし、逆もまた然りでかなりもどかしい感じです。
1時間判定バックテスト結果
| シグナル回数 | 勝率 | |
|---|---|---|
| AUD/JPY | 421 | 61% |
| AUD/NZD | – | – |
| AUD/USD | – | – |
| CAD/JPY | 311 | 65% |
| CHF/JPY | 847 | 61% |
| EUR/AUD | 577 | 62% |
| EUR/GBP | 276 | 63% |
| EUR/JPY | 1155 | 60% |
| EUR/USD | 228 | 64% |
| GBP/AUD | 360 | 61% |
| GBP/JPY | 711 | 61% |
| GBP/USD | 526 | 61% |
| NZD/JPY | 295 | 63% |
| NZD/USD | 419 | 63% |
| USD/CAD | – | – |
| USD/CHF | 285 | 64% |
| USD/JPY | 524 | 64% |
1時間判定もバックテストの期間は15分判定と同じになっています。ただしAUD/NZDとAUD/USD、USD/CADに関してはどうしても使えるレベルのシグナル回数と勝率とならなかったのでこのBOシグナルからは除外しました。
14通貨ペア合計では6935回のシグナルが出ていて平均すると495回と15分判定とあまり変わらない回数となりました。最小276回で最大1155回と通貨ペアによって大きな差がありますね。
ようやくフォワードテスト実施へ
次週からやっとフォワードテストが行えるところまでこれました。しかし悲しいかな今年もあと1週間で来年年明け早々運用開始とはいかない状況ではありますね。まあ中途半端に作ってもしょうがないのでしっかり納得のいくものを作って運用するのが大事ですから良しとしましょう。
次週の展望
年明けも動かす予定
次週からフォワードテストは行いますが年末年始は取引も休みに入っちゃって次週分だけでは十分なテスト時間を確保できないと思われるので恐らく最低でも来年1月10日まではフォワードテストを行うと思います。それでもテストは不十分かなー、、来年1月17日までやろうかなー、、どうしようか。
シグナル回数の最低ラインは確保できるか？
一応目標としては5回/日のシグナル回数となります。1週間では25回ですね。15分判定は1通貨ペアで0.25回/日なので1週間で21.15回/週となります。1時間判定も同様なので合計では42.5回/週となり理論値では最低ラインのシグナル回数はあると思いますが果たしてうまくシグナルが発生するかどうかですね。予想では25〜30回/週じゃないかなとは思っているのですが年発年始はあまり参考にならないのかも知れません。とにかくフォワードテスト実施したら来年1月10日までは様子見ですね。
まあシグナルがしっかり発生してくれればとりあえず今回のBOシグナルに関してはフォワードテスト終了待ちとなるので来年のEAや裁量トレードの準備をしながら次期BOシグナル開発するか自動売買システムを開発するかを考えてみようかなと思います。