前回はロジックを見直して勝率を50%から57%くらいにまで上げる事ができました。
そこから各通貨ペア毎の調整を行ってどれくらいの勝率になるかを確認してみました。
バックテストの結果
バックテストは前回と同様に2012年1月1日から2019年1月1日までの期間でテストしています。
通貨ペア別の勝率
| AUDJPY | 64% |
|---|---|
| AUDNZD | 65% |
| AUDUSD | 66% |
| CADJPY | 65% |
| CHFJPY | 65% |
| EURAUD | 66% |
| EURGBP | 66% |
| EURJPY | 65% |
| EURUSD | 66% |
| GBPJPY | 67% |
| GBPUSD | 68% |
| NZDUSD | 65% |
| USDCAD | 64% |
| USDCHF | 65% |
| USDJPY | 64% |
かなり勝率が上がっていますね。65%前後まで上げる事ができました。本当なら更にここから70%オーバーにまで上げて行きたいところでしたがとりあえずこの勝率でも十分運用できるのではないかと思ってフォワードテストをやってみる事にしました。
フォワードテストの結果
フォワードテストは2019年7月17日から26日まで行ってみました。結果的に言えば勝率はバックテストと同じく65%となりほぼほぼこのロジックはこのまま使えるんじゃないかと思えてきましたね。ただトレード回数は8日間で102回なので一日あたりでいえば約13回/日となりちょっとトレード回数は多めかなと思います。なので条件を更に絞って勝率を上げつつその分トレード回数を押さえればより確実なBOシグナルになるのではないでしょうか。
成績
| 回数 | 102 |
|---|---|
| 勝ち | 66 |
| 負け | 36 |
| 勝率 | 65% |
通貨ペア別の勝率
| AUDJPY | 90%（9-1） |
|---|---|
| AUDNZD | 50%（3-3） |
| AUDUSD | 0%（0-1） |
| CADJPY | 50%（3-3） |
| CHFJPY | 57%（4-3） |
| EURAUD | 69%（9-4） |
| EURGBP | 33%（2-4） |
| EURJPY | 67%（4-2） |
| EURUSD | 50%（2-2） |
| GBPJPY | 80%（4-1） |
| GBPUSD | 60%（3-2） |
| NZDUSD | 100%（3-0） |
| USDCAD | 69%（11-5） |
| USDCHF | 60%（3-2） |
| USDJPY | 67%（6-3） |
※（）内は（勝数-負数）
通貨ペア別の勝率と勝敗を見てみるとトレード回数も勝率もかなりばらつきがあり回数が多ければ多いほど勝率が高くなり、逆にトレード回数が少ないものが勝率が低い傾向にあります。このばらつきは傾向は一時的なものなのかどうなのかはもう少しフォワードテストを続けていかないとわからないかも知れません。
さいごに
7月末まではこのままフォワードテストを行います。その中で通貨ペア毎の調整もできるならやろうと思いますがずるずる調整とテストだけを繰り返してもしょうがないのと現在の勝率であれば運用な可能じゃないかと思うので8月からは実運用しながら並行して改良してより確実なBOシグナルにしていこうと思います。
なのでBOシグナル検証シリーズの記事は今回でいったんクローズして次週からはBOシグナル実運用トレードの成績報告の記事に移行します。とりあえず毎週のトレード結果でいいかなーと思っております。