【BOシグナル検証⑤】ロジック少し見直します

6月まで行っていたロジックの検証ですがどちらかといえばフォワードテストを行っていた検証結果でバックテストはやっていませんでした。
(いや先にバックテストをしっかりやれよという話ですが、、、)

今回はそんな中ちゃんとバックテストをしてみてどの様な勝率になるかを検証してみました。

バックテストの期間は2012年1月1日から2019年1月1日までの期間で検証しました。一応対象の全通貨ペアで行いましたがすべてをここで書くとものすごい時間がかかってしまうのでドル円の結果を報告したいと思います。

バックテストの結果

全体の結果
トレード回数 7066
勝ち 3416
負け 3650
勝率 48%
ポジション別の結果
Highシグナルの結果
トレード回数 3442
勝ち 1729
負け 1713
勝率 50%
Lowシグナルの結果
トレード回数 3624
勝ち 1687
負け 1937
勝率 46%
時間別の結果
Highシグナルの結果
0時 55%
1時 52%
2時 48%
3時 57%
4時 47%
5時 43%
6時 50%
7時 54%
8時 53%
9時 46%
10時 48%
11時 46%
12時 46%
13時 47%
14時 49%
15時 50%
16時 46%
17時 52%
18時 45%
19時 50%
20時 50%
21時 57%
22時 50%
23時 58%
Lowシグナルの結果
0時 38%
1時 50%
2時 49%
3時 44%
4時 52%
5時 53%
6時 48%
7時 43%
8時 51%
9時 46%
10時 53%
11時 44%
12時 49%
13時 39%
14時 34%
15時 49%
16時 41%
17時 49%
18時 44%
19時 40%
20時 51%
21時 44%
22時 43%
23時 53%

さいごに

結果の各項目についてバックテストの結果で細かい内容を書いてもしょうがないのでここで書こうと思いますが、7年間のバックテストにおいて全体の結果だけではなくポジション別や時間別でもほとんどが勝率が40〜60%で推移していて、別の通貨ペアでも試してみましたが同様の結果でした。なので今回のロジックの優位性はないと判断しました。

このまま検証を継続してもあまり意味がないのでロジックを見直そうと思います。ただがっつり作り変えるわけではなく条件判定を絞ったりチャートパターン検出ロジックを少し変化させたりするくらいの見直しを考えてます。それでもあまり変わらない結果になってしまうのであればイチから作り直した方が良いかなとは思いますね。

自動売買のEAのロジック作るのはかなり難しいですけどBOの様な勝率だけならまだハードルは低いと思っていましたが意外と高い勝率出すだけでも難しいと改めて感じました。

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