6月まで行っていたロジックの検証ですがどちらかといえばフォワードテストを行っていた検証結果でバックテストはやっていませんでした。
（いや先にバックテストをしっかりやれよという話ですが、、、）
今回はそんな中ちゃんとバックテストをしてみてどの様な勝率になるかを検証してみました。
バックテストの期間は2012年1月1日から2019年1月1日までの期間で検証しました。一応対象の全通貨ペアで行いましたがすべてをここで書くとものすごい時間がかかってしまうのでドル円の結果を報告したいと思います。
バックテストの結果
全体の結果
| トレード回数 | 7066 |
|---|---|
| 勝ち | 3416 |
| 負け | 3650 |
| 勝率 | 48% |
ポジション別の結果
Highシグナルの結果
| トレード回数 | 3442 |
|---|---|
| 勝ち | 1729 |
| 負け | 1713 |
| 勝率 | 50% |
Lowシグナルの結果
| トレード回数 | 3624 |
|---|---|
| 勝ち | 1687 |
| 負け | 1937 |
| 勝率 | 46% |
時間別の結果
Highシグナルの結果
| 0時 | 55% |
|---|---|
| 1時 | 52% |
| 2時 | 48% |
| 3時 | 57% |
| 4時 | 47% |
| 5時 | 43% |
| 6時 | 50% |
| 7時 | 54% |
| 8時 | 53% |
| 9時 | 46% |
| 10時 | 48% |
| 11時 | 46% |
| 12時 | 46% |
| 13時 | 47% |
| 14時 | 49% |
| 15時 | 50% |
| 16時 | 46% |
| 17時 | 52% |
| 18時 | 45% |
| 19時 | 50% |
| 20時 | 50% |
| 21時 | 57% |
| 22時 | 50% |
| 23時 | 58% |
Lowシグナルの結果
| 0時 | 38% |
|---|---|
| 1時 | 50% |
| 2時 | 49% |
| 3時 | 44% |
| 4時 | 52% |
| 5時 | 53% |
| 6時 | 48% |
| 7時 | 43% |
| 8時 | 51% |
| 9時 | 46% |
| 10時 | 53% |
| 11時 | 44% |
| 12時 | 49% |
| 13時 | 39% |
| 14時 | 34% |
| 15時 | 49% |
| 16時 | 41% |
| 17時 | 49% |
| 18時 | 44% |
| 19時 | 40% |
| 20時 | 51% |
| 21時 | 44% |
| 22時 | 43% |
| 23時 | 53% |
さいごに
結果の各項目についてバックテストの結果で細かい内容を書いてもしょうがないのでここで書こうと思いますが、7年間のバックテストにおいて全体の結果だけではなくポジション別や時間別でもほとんどが勝率が40〜60%で推移していて、別の通貨ペアでも試してみましたが同様の結果でした。なので今回のロジックの優位性はないと判断しました。
このまま検証を継続してもあまり意味がないのでロジックを見直そうと思います。ただがっつり作り変えるわけではなく条件判定を絞ったりチャートパターン検出ロジックを少し変化させたりするくらいの見直しを考えてます。それでもあまり変わらない結果になってしまうのであればイチから作り直した方が良いかなとは思いますね。
自動売買のEAのロジック作るのはかなり難しいですけどBOの様な勝率だけならまだハードルは低いと思っていましたが意外と高い勝率出すだけでも難しいと改めて感じました。