【BOシグナル検証①】検証開始!

2019年6月3日から6月7日のBOシグナル検証結果です。

6月からBOシグナルの検証を始めました。とりあえず最初のステップとして通貨ペアの絞り込みを行いたいと思います。現在検証を行う通貨ペアは
AUDJPY・AUDNZD・AUDUSD・CADJPY・CHFJPY・EURAUD・EURGBP・EURJPY・EURUSD・GBPJPY・GBPUSD・NZDJPY・NZDUSD・USDCAD・USDCHF・USDJPYの16種となっています。ここから5〜10通貨ペアくらいまで絞り込もうと思います。

あとBOで勝つためには勝率が重要な要素になるのでこの検証で勝率に関する優位性を探していくことになります。なので通貨ペア・ポジション・時間の3つの観点から勝率に対する優位性の検証を行います。

一応ですが検証しているシグナルのロジックに関しては企業秘密です。
(ΦωΦ)

結果

通貨ペア
AUDJPY 41%
AUDNZD 57%
AUDUSD 53%
CADJPY 56%
CHFJPY 50%
EURAUD 0%
EURGBP 62%
EURJPY 59%
EURUSD 67%
GBPJPY 52%
GBPUSD 46%
NZDJPY 50%
NZDUSD 37%
USDCAD 0%
USDCHF 68%
USDJPY 0%

0%の通貨ペアは何故かシグナルがちゃんと動いてくれてませんでした。それ以外ではだいたいが50%強ですね。BOの勝率としては全然物足りないです。ただ一旦現在考えているロジックの優位性のある通貨ペアの洗い出しという事でおそらく50%以下の通貨ペアは排除していこうと思います。残った通貨ペアを分析して通貨ペア毎にロジックを調整して勝率を上げる施策を考えます。

ポジション
High 53%
Low 55%

ポジション別の勝率です。どちらかの優位性は特にありませんね。ただ通貨ペア毎のポジション別勝率ではないので細かく分ければ差が出てくるのかも知れませんが検証しているシグナルのロジックに関して言えばポジションの優位性の差はないと判断します。

時間
0時 58%
1時 58%
2時 100%
3時 70%
4時 50%
5時 75%
6時 60%
7時 44%
8時 29%
9時 71%
10時 56%
11時 38%
12時 36%
13時 62%
14時 67%
15時 67%
16時 33%
17時 19%
18時 62%
19時 22%
20時 73%
21時 100%
22時 85%
23時 58%

時間帯ではかなり勝率にばらつきがありますね。これをどう考えるかですが通貨ペアで似たようなチャートの動きになる事も多いと思うので勝つ時はどの通貨ペアも同じタイミングで勝って負ける時も同じく同時に負ける為に勝率に大きなばらつきが出てしまうのかも知れません。通貨ペアを絞った時やポジション別の時間帯ではまた異なる勝率になるのではないかなと思います。なのでもう少し掘り下げた分析をしていきます。

さいごに

所感
シグナル回数 255
勝ち 138
負け 117
勝率 54%

シグナル発生回数は51回/日で検証する為のデータとしては十分な回数だと思います。ただし実用としては発生回数と勝率のバランスまだまだ悪いので優位性のあるシグナルに絞って勝率を上げるようにしていきます。おそらく5〜10回/日くらいになるまで絞る事になるんじゃないかな〜なんて思ってます。

次回

次回もBOシグナルを稼働させて勝率の洗い出しと通貨ペアの絞り込みを行っていきます。それと同時に本番用BOシグナルの開発の準備も進めていきたいですね。

こういった取り組みや分析はやっぱ楽しい♪

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